Troque com um Edge Usando o Hurst Exponent no Forex Trading Na negociação harmônica, usamos o Hurst Exponent como uma estimativa da previsibilidade de um fluxo de dados de preços. Isso indica se a ação de preço provavelmente terá: - Persistência - valor 0,5 - 1 (ou seja, o que está acontecendo agora é provável que continue) Anti-persistência - valor 0 - 0,5 (ou seja, o que está acontecendo agora é susceptível de reverter) Aleatoriedade - Valor em torno de 0,5 (ou seja, é provável que vá em qualquer direção) Interpretando o Exponente Hurst Os valores do intervalo Hurst Exponent entre 0 e 1. No Harmonic Trading, quando os padrões identificam possíveis negociações de reversão, o Exponente Hurst deve idealmente estar entre 0 e 0,5 . (Observe que isso é verdade, independentemente de um comércio de alta ou baixa). Quanto menor e mais íngreme for o Exponente Hurst, melhor será. No exemplo acima, embora o Hurst esteja indo para baixo, ainda está em torno do nível de 0,5, indicando aleatoriedade. Isso não é ideal e sugere uma probabilidade ligeiramente mais fraca de uma reversão do que gostaríamos de ver. Eu uso Hurst apenas como um filtro para me ajudar a determinar quão pesado ou leve eu deveria tomar o comércio - não influenciar se eu tomar o comércio ou não. Então, quando Hurst é cerca de 0,5 ou acima, então isso me diz para colocar um comércio mais leve do que o habitual - usando menos alavancagem. Definição de Hurst Exponent Values A Hurst O valor do expositor H entre 0,5 e 1 - indica comportamento persistente, ou seja, a série temporal está a tendência. Se houver um aumento do tempo t-1 para t, provavelmente haverá um aumento de t para t1. O mesmo acontece com as diminuições, onde uma diminuição tenderá a seguir uma diminuição. Quanto maior o valor H, mais forte é a tendência. As séries deste tipo são mais fáceis de prever do que as séries que se enquadram nas outras duas categorias. Um valor Hurst Exponente H entre 0 e 0,5 - existe para séries temporais com comportamento anti-persistente. Isso significa que um aumento tenderá a ser seguido por uma diminuição (ou uma diminuição será seguida por um aumento). Esse comportamento às vezes é chamado de reversão média, o que significa que os valores futuros tendem a retornar a um valor médio de longo prazo. A força dessa reversão média aumenta à medida que H se aproxima de 0. Um valor de Hurst Exponente H próximo a 0,5 - indica uma caminhada aleatória (uma série de tempo Brownian). Em uma caminhada aleatória, não há correlação entre qualquer elemento e um elemento futuro e há uma probabilidade de 50 que os valores futuros de retorno irão para cima ou para baixo. Séries desse tipo são difíceis de prever. O expoente hurpúreo William Hurst era um hidrologista trabalhando no que parece ser um problema direto: quão alto deveria ser uma droga no rio Nilo para conter todas as inundações possíveis Hurst encontrou um problema único em que a matemática para Responder a pergunta ainda não existia. O trabalho de Hurst8217 encontrou aplicações amplas em muitas áreas não relacionadas de Sciene. Os engenheiros de software usam isso para medir a proximidade de uma rede com o congestionamento. Os geólogos que modelam depósitos de campos de petróleo observam a tendência de os campos de petróleo e gás se agruparem. Os engenheiros financeiros usam isso para analisar a forma como a tendência de uma determinada série de tempo para formar tendências. O próprio expoente é muito mais simples que todas as matemáticas usadas para encontrá-lo. A maioria das pessoas está acostumada a trabalhar com dados onde o expoente Hurst é 0,5. Minha analogia favorita, a de jogar uma moeda, cai na categoria 0.5 Hurst. Qualquer processo que seja gaussiano ou segue uma curva de sino normal também possui um expoente de Hurst de 0,5. O alcance disponível total para o expoente Hurst é de 0 a 1. Um valor próximo a zero deve parecer uma linha plana. Sempre que ocorrem desvios da média, eles são extremamente propensos a retornar à média. Um expoente de Hurst perto de 1 indica uma forte propensão à tendência. O valor do expoente de Hurst aumenta à medida que o período de gráficos aumenta. Eu digo isso com base em minha experiência, revisando o expoente de Hurst e sua relação com vários pares de divisas, particularmente o EURUSD. Tick e dados de um minuto mostram valores Hurst consistentemente perto de 0,5. Movendo-se para o gráfico diário cutuca a agulha mais para algo como 0,55-0,6. A mudança de gráficos semanais tende a criar valores mais próximos de 0,7. Tenha em mente que este não é o resultado de nenhum estudo formal. It8217s com base na minha experiência geral. Estimar o Exponente Hurst O grande insight que levou Hurst ao conceito de expoente de sua idéia de análise de escala redimensionada. A idéia é ver como segmentar um determinado conjunto de dados em coleções maiores altera o alcance geral dos valores. A análise de escala ressalvada é comumente referida como R sobre S. O R representa o componente de alcance e é o mais difícil de calcular. Há 3 etapas envolvidas para cada segmento. Para calcular RS de P0 a P1, o primeiro passo é calcular o vaule médio de P0 para P1. O segundo passo calcula a série desviada da média. A série de desvio em P0, por exemplo, é igual a P0 menos a média da série. Isso é repetido em todos os pontos do conjunto para criar a série desviada. O Passo 3 é a série desviada cumulativa. Esta é uma maneira elegante de dizer passar pela série de desvios e escolher os valores mais pequenos e maiores. A diferença entre os valores mais pequenos e maiores na série desviada é R. Encontrar S é muito mais fácil. Define o desvio padrão do segmento. A fórmula para isso pode ser encontrada na Wikipédia e em milhares de outras páginas através da internet. Conclusão O expoente Hurst pode ser uma ótima ferramenta para categorizar o comportamento geral de determinados instrumentos. Também pode ser usado para ter uma idéia de como mudar o período de gráficos de uma estratégia pode explicar qualquer degradação ou melhorias na estratégia retorna. Não encontrei nenhuma aplicabilidade para prever mercados financeiros usando o expoente Hurst. Não indica se o preço vai para cima ou para baixo. Não descobri que apenas porque o Hurst lê 0.4 que deve retornar a 0,5 em qualquer momento no futuro próximo. E, se isso acontecer, isso ainda não ajuda na direção. Tudo o que diz é que, talvez, os mercados sejam menos significativos que eles.
No comments:
Post a Comment